Equity Derivados Trading Systems

Sistemas de negociação Não há dúvida de que uma miríade de regimes regulatórios estão competindo pelo seu. Leia mais Serviços comerciais da Crown coloca Basware no PEPPOL Framework Agreement A Basware, líder global em soluções de compra e pagamento, e-facturação e. Leia mais cinco tendências fintech para 2017 1. O aumento imparável da Inovação AI na inteligência artificial está configurado para. Leia mais O que o futuro espera para a robótica 5 previsões para 2017 As atitudes em relação à robótica estão mudando. Nos últimos 12 meses, tem. Leia mais Principais números SIX Swiss Exchange e SIX Structured Products Exchange: 2016 Volume de negócios de CHF 1.279,3 bilhões (-6,8 ano-a-ano), média diária. Leia mais Regulamentos de segurança cibernética sob a administração Trump: Serviços financeiros, parte 1 Zenedge fala com um especialista em segurança cibernética e conformidade com o mercado financeiro. 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Embora existam poucas bibliotecas de preços e de risco bem construídas, os sistemas para atender o processamento de derivativos de ponta a ponta ainda estão para cumprir sua promessa. Como parte da série de postagens, gostaria de abordar diferentes aspectos deste assunto, vou começar com esta publicação inicial, discutindo os principais requisitos dos negócios de derivativos e diferentes tipos de instituições financeiras e suas necessidades específicas. No futuro, abordarei as estruturas das organizações, os vários intervenientes no mercado e os seus papéis, os produtos actualmente disponíveis no mercado e outras informações. Primeiro, vejamos algumas das principais características que o sistema de derivativos deve fornecer. Valorizando (Preços) Derivados Fornece Ferramentas de Análise de Carteira como Cálculos PampL, VaR (Valor em Risco), CVA (Ajustes de Valor de Crédito) etc. Posições e carteiras de mercado para mercado com produtos de várias classes Calcule vários fatores de risco para avaliar o Risco de Mercado Risco de crédito Calcular risco de negócios incluindo VaR (tipos de VaR) Fornecer ferramentas para análise de cenários, teste de estresse Suporte para portfólios de ativos de várias classes Capacidade de alterar ou configurar certos atributos de produtos Integração fácil com sistema de back-office como contabilidade, finanças e outros Sistemas de software Capacidade de configuração Processamento direto (fluxos de trabalho comerciais) Integração fácil com sistemas de dados de mercado (provedores de dados de mercado externo) Suporte para requisitos de conformidade e regulamentação da indústria Sistema tecnologicamente flexível, escalável e robusto Agora, olhemos para diferentes tipos de usuários de sistemas derivados . Derivados Comerciantes Gerentes de Carteira Gerentes de Risco Analistas Tesoureiros Corporativos Contadores É tempo de olhar para vários tipos de instituições financeiras que lidam com derivativos. Em poucas palavras, qualquer instituição pequena ou grande que gere dinheiro terá que gerenciar o risco usando alguns derivativos. As instituições mais pequenas dependem de seus revendedores ou provedores de serviços para avaliação de derivativos, contabilidade e outras funções, enquanto as grandes empresas utilizam sistemas proprietários ou de fornecedores. Aqui está a lista de tipos de empresas que usam principalmente algum tipo de sistemas de derivativos. Bancos Asset Management Firms Gestão de ativos Departamentos de empresas de seguros Hedge Funds Tesouros corporativos de grandes empresas Existem muitos sistemas de software que servem campo de derivativos com recursos específicos que abordam necessidades de funções empresariais específicas. Por exemplo, sistemas que fazem apenas contabilidade de derivativos, avaliação, análise de risco, etc. Agora, olhemos para as funções de vários grupos empresariais que lidam com derivativos. Avaliação de Derivados 8211 Compare os preços da cotação de ofertas Avaliar as Exposições de Contraparte e VaR (Valor em Risco) Avaliar Risco de Crédito (Risco de Contraparte) Realizar Análise de Cenários e Teste de Estresse Conformidade com Contabilidade e outros requisitos regulamentares Empresas de Gerenciamento de AtivosDivisions PricingValuation of Derivatives Análise de portfólio 8211 PampL Calculations Análise do portfólio 8211 VaR, etc. Análise de cenários e teste de estresse Análise de riscos 8211 Cálculo de vários níveis de risco, nível de posição e nível de carteira Limites de negociação e controle de risco Contas e conformidade regulatória PricingValuation of Derivatives Análise de portfólio 8211 PampL Calculations Portfolio Analytics 8211 VaR etc Análise de cenário e teste de estresse Análise de Riscos 8211 Cálculo de vários níveis de risco nível de posição e nível de portfólio Limites de Negociação e Controle de Risco Suporte para diversas estratégias de negociação e cobertura Suporte para construção e personalização de modelos financeiros Brokerde Alers precisaria de um sistema que forneça tudo acima e muito mais. A maioria dos corretores possui mesas diferentes lidando com diferentes tipos de produtos e geralmente preferem modelos proprietários. Isso cria a necessidade de criar seu próprio sistema ou usar o produto avançado do fornecedor. Deixe-me tentar listar algumas das mesas comuns e os departamentos que atendem os negócios de derivativos. Mesa de Derivativos de Patrimônio Produtos Listados Desk Desk de Rendimento Fixo (Produtos listados e OTC) Bancos de Derivativos de Crédito Grupo de Gerenciamento de Risco de Grupo Grupo de Gerenciamento de Garantias Grupo e Grupo de Avaliação Prime Brokerage (Servindo Hedge Funds e outras empresas de gerenciamento de ativos) Estes são apenas alguns nomes que você pode encontrar, Mas a estrutura de organização atual pode variar de uma organização para a outra. Alguns dos melhores negociantes de Wall Street são: Bank of America, espero que isso dê uma breve idéia sobre o sistema de software derivado. Eu explorarei este assunto mais adiante em postagens futuras. Seja Sociável, Compartilhe